为独立于地点的投资者提供数据驱动的决策

Mora Haledor 实时处理市场数据,根据历史场景测试策略并提供具体建议,您可以在任何地方进行评估,无需固定办公室或本地基础设施。

仪表板显示每个策略的历史回测、当前风险指标和基础数据源,以便每个建议保持可追溯性。

背景

市场噪音和时间差异需要不同的方法

那些在不同时区管理投资组合的人常常会错过市场状况变化的时刻。手动筛选需要花费一些时间,而这些时间并不总是可用的,并且来自社交媒体或新闻源的信号很难验证。

1

信息碎片化

价格数据、宏观经济数据和新闻通过不同的渠道传递,相互之间缺乏连贯性。

2

有限的身份验证

如果没有历史测试,就很难确定信号是偶然的还是可重复的模式。

3

由于出差造成的时间压力

时区的变化和连接的变化使得持续监控变得不切实际。

4

情绪化决定的风险

在时间压力和没有结构测试的情况下,头寸的调整更多地是根据直觉而不是数据。

技术

预测分析和回溯测试作为坚实的基础

Mora Haledor 将统计模型与历史和当前市场数据相结合。每个模型在为实时仪表板生成信号之前都会经历固定的验证周期。

预测分析

预测模型

模型在多年数据集上进行训练,并随着新的市场数据的出现而进行修改,以便假设保持最新。

回测

历史回顾

每个策略在发布之前都会根据至少五年的价格数据进行反算,包括高波动时期。

实时洞察

连续数据处理

市场数据会被持续处理,因此与预期模式的偏差很快就会在仪表板中显现出来。

风险管理

每个职位的风险评分

每项建议都会根据波动性、流动性以及与投资组合其他部分的相关性给出一个风险指标。

自动化

手工作业有限

信号和报告自动编译,因此无需日常监控即可进行远程评估。

透明度

可追溯的假设

对于每个信号,平台都会显示使用了哪些数据源和参数,以便决策保持可追溯性。

模型不仅根据历史回报进行评估,还根据模型在训练数据中未包含的样本外期间的行为进行评估。只有在两个阶段中一致执行的策略才会包含在活动仪表板中。

方法

从原始数据到可测试的建议

从市场数据到具体信号的路径要经历一系列固定的步骤,因此每个建议都可以以相同的方式进行检查。

01

收集数据

价格、交易量和宏观数据不断从公认的市场数据供应商处加载。

02

训练和测试模型

统计模型根据历史序列进行训练,然后在训练集之外的时间段进行测试。

03

产生信号

批准的模型将当前数据转换为具有风险指示器和证实的具体信号。

04

评估投资组合

用户评估仪表板中的信号并决定是否以及如何调整位置。

数据来源

  • 来自受监管市场数据提供商的历史和当前价格数据。
  • 宏观经济指标,例如利率、通货膨胀率和货币汇率。
  • 用于确定风险评分的订单簿和流动性数据。
  • 不使用来自社交媒体或论坛的未经验证的信号。
关于Mora Haledor

专为无需固定地点的决策而打造

Mora Haledor 是为远程管理投资组合并需要固定、可验证方法而不是单独信号的投资者开发的。该平台强调可追溯性:每一条建议都可以追溯到经过测试的模型和具体的数据源。

开发的重点是限制手动工作,同时不让用户失去对推荐的底层逻辑的洞察力。

Mora Haledor 团队开发和验证数据分析模型
应用

远程管理时的实际使用

在两种情况下,平台专门为决策做出贡献,而无需持续存在。

场景 1 — 风险缓解

波动性加剧的早期信号

当头寸的风险评分由于波动性增加或流动性减少而增加时,用户会在仪表板中收到指定信号。证实表明哪个因素发生了变化,因此决策不必基于直觉。

  • 每个头寸的风险评分,根据当前市场数据更新。
  • 与策略的历史风险状况进行比较。
  • 与投资组合中其他头寸的相关性概述。
场景 2 — 机会检测

识别与测试模式相对应的偏差

当当前市场数据与先前回测中显示一致结果的模式相匹配时,平台会将异常标记为机会。然后,用户在适合自己议程的时间自行评估后续行动是否合适。

  • 将当前信号与相应的回测结果关联起来。
  • 清晰的时间戳,因此评分不依赖于实时出勤。
  • 能够按策略或区域对信号进行分组。
问题

常见问题

在用户切换到数据驱动的工作方法之前经常提出的一些问题。

市场数据的使用情况如何

市场数据被持续处理。确切的刷新率因数据源而异,并在仪表板中按信号列出。

如果没有固定的互联网连接,该平台是否合适?

仪表板基于网络,只要有连接就可以工作。用户再次登录后,信号仍然可用,即使在一段时间没有访问后也是如此。

策略究竟如何进行回溯测试?

策略适用于多个时期的历史市场数据,包括波动性增加的时期。然后将结果与未用于训练的样本外时期进行比较。

支持哪些市场和地区

该平台专注于流动性强、受监管的市场,有足够的历史数据来执行可靠的回测。

数据安全如何处理

通过安全连接和个人登录详细信息访问仪表板。投资组合数据仅用于计算您自己的用户的风险评分。

如果您的问题未列出,请查阅详细说明 常见问题解答页面 或通过支持信息联系我们 关于我们页面。

首先评估您当前的投资组合

在演示过程中,您将看到 Mora Haledor 如何根据近年来的回溯测试结果评估现有投资组合,以及当前从中得出的信号。